Стратегия торговли по индикатору MACD
26.09.2013

Стратегия торговли по индикатору MACD

 

Индикатор MACD (Moving Average Convergence-Divergence — торговый метод конвергенции-дивергенции скользящих средних) – разработал Джеральд Аппель в 1979 году, как инструмент задания времени для рынка акций.

 Стратегия торговли по индикатору MACD

Технические индикаторы бывают двух видов: те, что лучше всего работают на трендовых рынках, и те, которые эффективны на нетрендовых (неустойчивых) рынках. Индикатор MACD относится к первому типу. Он прекрасно работает на спокойных долгосрочных рынках, на которых вы можете не реагировать на слабые ценовые движения, оставаясь с основным трендом. Лучше всего его применять на недельных и месячных графиках, как индикатор долгосрочного направления рынка. На нетрендовых рынках его использование нецелесообразно. Ищите дивергенции, когда рынки не находятся в состоянии тренда.

 

Индикатор MACD состоит из трех экспоненциально сглаженных скользящих средних. Они представляются двумя линиями. Первая — показывает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (т.н. сигнальная линия) представляет собой приблизительный экспоненциальный эквивалент 9-периодной скользящей средней первой линии.

 

Торговля на пересечениях MACD

Пересечение является основным сигналом MACD. Сигналы к покупке генерируются в случае пересечения снизу более медленной линии более быстрой. Сигналы к продаже — в противоположном случае. Большинство рынков покажут частые дергания и значительные потери при механической торговле на каждом пересечении MACD. Легко обнаружить, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, который дает много ложных сигналов и собирает потери. Однако существуют дополнительные интерпретации MACD, которые помогут трейдеру избежать таких недостатков.

 Стратегия торговли по индикатору MACD



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2659330986720638"
data-ad-slot="4623646503"
data-ad-format="auto">

Использование уровней перекупленности/перепроданности индикатора MACD

Метод MACD может определить точки, на которых рынок становится перепроданным или перекупленным, то есть, может быть подвержен развороту. Изучая движение более быстрой линии индикатора MACD, Аппель установил области перекупленности/перепроданности для индекса S&P на уровне +/-250 по шкале MACD, для индекса NYSE +/-120. При достижении другой линией этих областей, любое пересечение генерирует сигнал к покупке или продаже. Пересечения, возникающие до уровня экстремума, игнорируются, следовательно, большинство дерганий удаляется. Для любого рынка, который находится в широком торговом диапазоне с большими движениями цены, могут быть обнаружены подобные уровни. Следует помнить, что индикатор MACD эффективнее всего использовать как долгосрочный инструмент следования за трендом, а не в качестве краткосрочного торгового таймера. Сигналы, появляющиеся в средней области графика индикатора MACD, нужно принимать только в том случае, если другой проверенный индикатор подтвердит, что торговля будет проходить в направлении тренда.

 

Линии тренда индикатора MACD

Еще одним способом использования MACD является следующий: путем рисования трендовой линии на самом MACD делается отметка прыжка перед пересечением и затем торгуется на прорыве трендовой линии вместо ожидания пересечения. Важному изменению на рынке может предшествовать прорыв трендовой линии индикатором MACD, который служит ранним предупреждающим сигналом о повороте рынка. Значительно более важным техническим значением обладают пересечения MACD, которым предшествует или соответствует прорыв трендовой линии, нежели пересечения MACD сами по себе. После прорыва трендовой линии в ожидании пересечения MACD агрессивные трейдеры могли бы рассмотреть возможность моментального вхождения на рынок. Более осторожные их коллеги обычно ожидают реального пересечения для подтверждения.

 

Следует помнить, если вы полагаетесь только на прорывы трендовой линии и не дожидаетесь пересечения, торговля вряд ли себя оправдает, если пересечение не случится в недалеком будущем. Эта неудачная ситуация вынудит вас искать другой метод для выхода из рынка.

 

Ищите дивергенцию

Дивергенции являются наиболее показательными и ценными моделями индикатора MACD, в особенности на нетрендовых рынках. Бывают случаи, когда рынок производит пик или впадину, а затем последовательно повторяет их. Такие двухуровневые конструкции MACD не может подтвердить. Дивергенции — это очень эффективная форма большинства технических индикаторов, в том числе и MACD. Дивергенции индикатора MACD более актуальны для индикации продолжения тренда после коррекции, чем в роли сигналов поворота тренда. Лучше всего дождаться, пока дивергенция полностью установится перед вхождением на рынок.

 

Комбинирование сигналов MACD

Дивергенция, которая возникла в соответствии с прорывом трендовой линии MACD и пересечением, является очень сильным сигналом. Обычно линия тренда прорывается первой, когда рынок выходит из момента. Дивергенция идет следом, как правило совпадая с двойной впадиной или пиком на рынке. Наконец, пересечение на рынке включает сигналы на вхождение.

 

Не следует забывать, что пересечения MACD, без присоединения одной или двух описанных схем, сами по себе не существенны. Не тосит механически торговать на пересечениях, ожидая при этом прибылей. Торговля по индикатору MACD таким образом получается безубыточной за минусом стоимости трансакций. Такие результаты похожи на результаты тестирования, когда для торговли таким же образом применялись другие технические исследования. Такой подход следует воспринимать с недоверием.

 

Торговля в направлении тренда

Определить главные тренды можно используя более долгосрочные индикаторы MACD для подтверждения более краткосрочного MACD. Для подтверждения дневных графиков MACD следует использовать недельный MACD. Для подтверждения внутридневных графиков – дневной индикатор MACD. Для того, чтобы избежать большинства потенциальных дерганий, необходимо торговать по более краткосрочным сигналам только в направлении более долгосрочных MACD.

 

Кроме того, можно использовать другой технический индикатор. Например, среднесрочную одиночную простую скользящую среднюю или двойную простую скользящую среднюю для нахождения промежуточного тренда. Определив направление тренда, можно принимать сигналы индикатора MACD.

 Стратегия торговли по индикатору MACD

Важный момент: метод определения тренда должен определять не только направление, но и силу тренда. При помощи ADX Уайлдера можно измерить наличие или отсутствие тренда на рынке. Рост 18-дневного индикатора ADX означает силу тренда, следовательно, сигналы MACD будут давать хорошую отдачу. Если же ADX падает, то рынок недостаточно силен и обычные MACD трейдеры, скорее всего, будут терпеть убытки и вам нужно искать дивергенции. Это поможет отбросить большинство нетрендовых рынков, которые вызывают потери при торговле по индикатору MACD.

 

  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • Сто закладок
  • Одноклассники
Комментарии:
комментариев нет
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
Комментарий:
 
Яндекс.Метрика