Торговая стратегия по индикатору ADX
26.09.2013

Торговая стратегия по индикатору ADX

 

DMI — Directional Movement Indicator (Индикатор направленного движения). Термин «Направленное движение» впервые ввел Дж. Уэллс Уайлдер младший в своей книге «New Concepts in Technical Trading System». DMI – разносторонний технический индикатор, обладающий двумя полезными функциями. Во-первых, он сам по себе отличный индикатор направленности рынка. Во-вторых, одной из его производных является индекс среднего направленного движения (ADX), позволяющий определить не только трендовость рынка, но и силу тренда.

 Торговая стратегия по индикатору ADX

Напомним, что вычисление направленного движения (DI) основывается на предположении, что если есть восходящий тренд, то сегодняшний ценовой пик должен превышать вчерашний. И наоборот, при нисходящем тренде нижняя цена сегодня должна быть ниже вчерашней. Разница между сегодняшним и вчерашним пиками — движение вверх или +DI. Разница между сегодняшней и вчерашней впадинами — движение вниз или -DI. Если же сегодняшний пик или впадина не превосходят вчерашние, то такие дни игнорируются. На периоде в несколько дней положительный и отрицательный DI отдельно усредняются и делятся на средний «истинный диапазон». Результаты умножаются на сто и показываются как осцилляторы.

 

Использование индикатора ADX

Так как у индикатора ADX отсутствует корреляция с ценовыми движениями, им нередко пренебрегают. Бывает такое, что кто-то невнимательно исследует подъем ADX во время падения цен и делает вывод, что индикатор неправильно сигнализирует о направлении рынка. Важно понимать такую вещь: индикатор ADX не показывает направление рынка. Он может падать во время подъема цен и расти в то время, как цены падают. Он предназначен для измерения силы тренда, а не его направления. Если вам нужно определить направление рынка, используйте дополнительные индикаторы, такие как DMI.

 

Многие придают большое значение уровню ADX как индикатору силы тренда. Но наиболее показательно все же его направление, чем абсолютное значение. Например, изменение с 18 до 20 вверх говорит о более сильном тренде, чем изменение с 30 до 28 вниз. Таким образом, можно сформулировать следующее: пока индикатор ADX растет, любое его значение выше 15 говорит о тренде. Рекомендуется использовать ADX совместно с другими техническими индикаторами. При этом можно обнаружить определенные уровни растущего ADX, дающие неплохие результаты с вашим любимым индикатором. Какой-то индикатор хорошо работает, когда ADX преодолевает отметку 15, другой – при преодолении ADX 25. Уменьшение ADX на любом уровне свидетельствует об уходе рынка в сторону и формировании бокового тренда.

 

Растущий индикатор ADX

Если индикатор ADX растет, это говорит о продвигающемся сильном тренде и предполагает включение торговых стратегий следования за трендом. Которые для получения больших доходов требуют сильных трендов (пересечения скользящих средних и методы прорыва), должны показать себя очень хорошо.

 



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2659330986720638"
data-ad-slot="4623646503"
data-ad-format="auto">

В принципе, если растущий ADX предсказывает благоприятную обстановку, то прекрасные результаты должен давать почти любой метод следования за существующим трендом. Следует помнить, что кроме всего прочего растущий индикатор ADX дает полезную информацию о том, какая из торговых техник может дать сбой. Например, популярная торговая техника использует осцилляторы перекупленности/перепроданности (RSI или стохастический осциллятор), и ищет сигналы к продаже, когда рынок торгуется на уровне перекупленности. Но если индикатор ADX показывает тенденцию к устойчивому росту, то это должно послужить сигналом о сильном восходящем тренде, и сигналы осцилляторов к продаже следует проигнорировать.

 

Когда индикатор ADX растет, индикаторы перекупленности/перепроданности имеют тенденцию оставаться на уровне того или иного экстремума, давая повторяющиеся сигналы к торговле против тренда. Если верить сигналам осциллятора и действовать в соответствии с ними, значительных потерь не избежать. Однако рост ADX не обязательно говорит о том, что осцилляторы не нужно использовать. Это означает, что нужно принимать те сигналы, которые идут в направлении тренда.

 

Падающий индикатор ADX

Падающий ADX говорит о бестрендовом рынке, на котором нужно использовать контртрендовую стратегию вместо того, чтобы следовать за трендом. Осцилляторы перекупленности/перепроданности, дающие сигналы к продаже при росте и покупке при падении, являются предпочтительными стратегиями, когда рынок находится в таком торговом диапазоне. Стохастический осциллятор и RSI должны давать правильные сигналы, когда цена не выходит за рамки своего торгового коридора.

 

Покупка на впадинах и продажа на подъемах дает очень небольшой доход. Из-за этого многие трейдеры торгуют только в направлении основных трендов. В этом случае лучшим решением было бы игнорирование сигналов следования за трендом во время падения ADX. Конечно, в дополнение к стратегии следования за трендом неплохо было бы иметь прибыльную контртрендовую стратегию и применять каждый из методов, сообразуясь с направлением ADX.

 

Проблемы индикатора ADX: Шипы

Одним из недостатков ADX является то, что на больших периодах (например, 18 дней), которые лучше всего применяются на большинстве рынков, он может неожиданно поменять направление, принимая форму шипа. Обычно такие шипы возникают на рыночных пиках, при неожиданном переходе цены от сильного восходящего тренда к сильному нисходящему. Это происходит из-за того, что ADX не может правильно распознать новый нисходящий тренд. Он будет продолжать включать в свои вычисления период с сильным движением в положительном направлении и в то же время принимать данные нового периода с сильным движением в отрицательном направлении. Из-за этого конфликта, ADX будет падать до тех пор, пока старое движение не будет вытеснено из данных, и тогда индикатор ADX снова начнет расти из-за нового нисходящего тренда. ADX может не предупредить о тренде вовремя на рынке, который произвел шип и это не позволит заметить большую часть быстрого нисходящего движения.

 

Решить проблему можно следующим образом: когда рынок находится на уровне, на котором ожидается появление шипа, ADX нужно переключить на более короткий период. Многие рынки (например, зерна и металла) часто производят шипы. Некоторые рынки производят плоские вершины (ценные бумаги и казначейские обязательства). Индикатор ADX неплохо справляется с плоскими вершинами, без конфликтов, возникающих на шипах.

 

Проблемы индикатора ADX: Запаздывание

Еще одна проблема индикатора ADX в том, что он медленнее, чем другие его собратья. Когда другие индикаторы уже дают сигнал к вхождению, ADX только начинает расти. Например, +DI и -DI пересекутся перед тем, как ADX начнет расти. Скорее всего, в момент вхождения ADX еще падал и вхождение придется проигнорировать. В этой ситуации рост ADX сигнализирует о времени вхождения на рынок в направлении тренда. Определить направление тренда может более быстрый технический индикатор. ADX же используется для того, чтобы задать время вхождения. В процессе тренда быстрые индикаторы могут дать дополнительные сигналы вхождения, которым нужно следовать (в случае, если ADX продолжает расти). Для координации ADX с другими техническими инструментами потребуется время и четкое планирование.

 

К задержкам нужно относиться спокойно. Это невысокая цена за то, чтобы избежать дорогостоящих дерганий, которые нередко возникают при вхождении в торговлю во время отклонения ADX. Время задержки устанавливается исходя из особенностей рынка и предпочтений трейдера. Несколько рынков с большей вероятностью могут находиться в состоянии тренда, чем остальные. На рынках, показывающих хорошие трендовые характеристики, временной период индикатора ADX можно укоротить, чтобы произвести более быстрые сигналы. Если вы хотите избавиться от запаздывания на входах – следует укоротить период ADX. Если вам мешают дергания – сохраните период ADX на уровне 18 дней.

 

Внутридневная торговля по системе ADX

Не исключено, что из-за больших разрывов между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием, появятся искажения, из-за которых индикатор ADX не так хорошо работает при применении к графикам с периодом менее одного дня. В таком случае следует использовать пятиминутный график и индикатор ADX с периодом 12. После часа торговли разрывы между открытием и закрытием могут быть уничтожены и ADX даст обычную информацию о силе тренда за первый час. Но при использовании 15- или 20-минутных графиков сложно избавиться от искажений индикаторов DMI и ADX, вызванных разрывами между закрытием и открытием.

 

Стандартный 18-дневный индикатор ADX зачастую может предоставить ценные сведения, которые помогут в дневной торговле. Следует обращать внимание на присутствие любого тренда, на который указывает растущий ADX. Входить в краткосрочные торги нужно только в том случае, если они проходят в направлении тренда. Краткосрочные торги могут проводиться в любом направлении, если индикатор ADX падает. Собственно говоря, можно усовершенствовать любой метод дневной торговли, если вначале проверить его ADX для определения существования тренда.

 

Простая, но важная информация, которую предоставляет ADX, позволяет значительно увеличить количество выигрышных торгов и делает его одним из самых полезных технических индикаторов. Результаты многих тестов следования за трендом исключительно в случае подъема ADX говорят о его ценности и значении. Ожидание подъема ADX часто приводит к задержке времени вхождения, но в итоге значительно снижается количество проигрышных торгов.

 Торговая стратегия по индикатору ADX

Кроме того, что индикатор ADX полезен на входах, он не менее полезен при определении времени выходов с торгов. Важная модель, которую отметил Уайлдер, это возможная кратковременная вершина или дно, предвещаемые пересечением линий +DI, -DI и ADX. С первым поворотом линии ADX вниз после пересечении ADX снизу вверх сначала +DI, а потом и –DI — часто возникает поворотная точка рынка. Поворот вниз можно использовать для фиксации доходов следования за трендом или хотя бы закрытия большинства контрактов, которые являются частью прибыльной мультиконтрактной позиции. Индикатор ADX можно использовать для выхода и другим способом. При падении он показывает, что нужно получать небольшой доход вместо того, чтобы позволять доходам течь. Когда он растет, он указывает на возможность больших доходов. В этом случае нужно воздержаться от преждевременного выхода. Большое преимущество для любого трейдера – это обладание точными знаниями, когда ждать больших доходов, а когда можно обойтись и малой прибылью.

  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • Сто закладок
  • Одноклассники
Комментарии:
комментариев нет
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
Комментарий:
 
Яндекс.Метрика